О безошибочной фильтрации сингулярных процессов с конечным числом состояний при зависимых искажениях

Рассматривается задача о нахождении достаточных условий, при выполнении которых возможна безошибочная физически реализуемая фильтрация сингулярного стационарного случайного процесса $X=\{X_n\}$ с конечным числом состояний из зашумленных наблюдений. Для весьма общей модели наблюдений, когда предполагается лишь, что наблюдаемый стационарный процесс является абсолютно регулярным по отношению к оцениваемому процессу $X$, доказывается (с использованием теоретико-информационного подхода), что при одном естественном дополнительном условии такая безошибочная (с вероятностью единица) физически реализуемая фильтрация оказывается возможной.