Об эффективности обобщенного критерия Неймана–Пирсона при обнаружении разладки в многоканальной системе

Предложено многоальтернативное многоэтапное правило обнаружения разладки, каждый этап которого имеет фиксированную длительность, а момент остановки соответствует моменту первого превышения порога статистикой максимального правдоподобия. Оптимизация параметров правила и его анализ проведен для случая обнаружения изменения среднего значения винеровского процесса в многоканальной системе. Показано, что предложенное правило в худшем случае вдвое проигрывает асимптотически минимаксному многоальтернативному последовательному правилу, когда среднее время до ложной тревоги стремится к бесконечности. Результаты остаются справедливыми и в обшем (негауссовском) случае, если дополнительно потребовать сближение гипотез.