Об одном алгоритме в задаче интерполяции многомерных временных рядов

Для восстановления одного из пропущенных значений $t+\tau$ временного ряда $x(t)$, являющегося реализацией многомерного стационарного процесса с дискретным временем, предлагается линейная интерполяционная форма в виде
$$ \hat x(t+\tau)=\sum^p_{j+1}[\alpha_j x(t-1)+\beta_j x(t+T+j)], $$
где $\alpha_j$ и $\beta_j$ – подлежащие определению числовые матрицы, $T$ – длина пропуска $(0\leq\tau\leq T)$. Построена система нормальных уравнений относительно $\alpha_j$ и $\beta_j$ согласно принципу наименьших квадратов. При условии, если реальный временной ряд моделируется процессом авторегрессии порядка $p$, для такой системы, записанной в терминах коэффициентов прогноза вперед и назад, развита итерационная процедура решения и доказана ее сходимость для широкого класса случайных процессов.