|
Оригинальные статьи
Оценка работоспособности метода причинности по Грейнджеру для выявления однонаправленной связи при наличии общей внешней низкочастотной помехи
М. В. Корниловab, И. В. Сысоевab a Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, 410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
b Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, 410019, Россия, г. Саратов, ул. Зеленая, д. 38
Аннотация:
Внешняя низкочастотная помеха (в том числе помеха с выраженною основной частотой) — распространённая проблема при измерении сложных сигналов, которая может повлиять на результаты оценки связанности между ними. Поскольку полностью убрать помеху, не затрагивая сам сигнал, невозможно, остаётся открытым вопрос: что меньше искажает результаты оценки связанности — фильтрация помехи или её игнорирование?
Метод причинности по Грейнджеру — наиболее популярный в последнее время подход к оценке направленной связанности между системами по их наблюдаемым сигналам, использующий построение прогностических эмпирических моделей. Чаще всего используются линейные и нелинейные авторегрессионные модели (отображения последования). Поскольку метод параметрический, его успех в значительной степени зависит от параметров модели и свойств сигналов, поэтому метод стараются специализировать, приспосабливая к данным. В физиологии и климатологии большинство сигналов имеют ярко выраженный временной масштаб, поэтому задача адаптации метода причинности по Грейнджеру к сигналам с выделенным временным масштабом — одна из самых актуальных.
Целью данной работы является определение рекомендаций по применению метода причинности по Грейнджеру для сигналов с выраженным временным масштабом при наличии общей низкочастотной помехи. Работа ограничена случаем тестирования на одностороннюю связанность и использует рекомендации и критерии эффективности метода, разработанные ранее. Чувствительность и специфичность метода оцениваются с использованием суррогатных временных рядов. Для тестирования используются эталонные системы нелинейной динамики и радиофизики.
Показано, что чувствительность и специфичность метода нелинейно уменьшаются при увеличении значений амплитуды общей помехи. Данные зависимости различны при разных параметрах модели. При мощности помехи в несколько процентов от мощности сигнала лучшие результаты достигаются, если не фильтровать помеху, а подобрать параметры метода. При больших мощностях помехи фильтрация предпочтительнее.
Ключевые слова:
временные ряды, анализ связанности, причинность по Грейнджеру, низкочастотная помеха.
Поступила в редакцию: 23.05.2017 Принята в печать: 14.08.2017
Образец цитирования:
М. В. Корнилов, И. В. Сысоев, “Оценка работоспособности метода причинности по Грейнджеру для выявления однонаправленной связи при наличии общей внешней низкочастотной помехи”, Нелинейная динам., 13:3 (2017), 349–362
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/nd570 https://www.mathnet.ru/rus/nd/v13/i3/p349
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 333 | PDF полного текста: | 140 | Список литературы: | 32 |
|