Оптимальный подбор параметров прогностических моделей в методе нелинейной причинности по Грейнджеру в приложении к сигналам, характеризуемым хорошо выраженными временными масштабами

Задача определения наличия и направления связи между различными системами по их экспериментальным наблюдаемым временным рядам актуальна во многих областях знания. Одним из подходов к ее решению является метод нелинейной причинности по Грейнджеру, основанный на построении прогностических моделей. Эффективность этого подхода зависит от подбора параметров модели. Для сигналов с характерным временным масштабом колебаний важнейшими параметрами являются временной лаг, используемый при реконструкции вектора состояния, и дальность прогноза.