О сильной состоятельности оценок тренда временного ряда

Пусть $y=(y_1,\dots,y_T)'$ — случайный вектор наблюдений, со средним $\mathsf My=Z\beta$, $y=Z\beta+u$, $u=(u_1,\dots,u_T)'$, $Z=\|z_{tk}\|'$ — известная матрица размера $T\times p$, задающая тип тренда, $\mathsf Mu_i=0$, $\mathsf Mu_iu_j=\rho(j-i)$; $u$ — стационарный процесс; $\beta=(\beta_1,\dots,\beta_p)'$ — неизвестный вектор. Оценка наименьших квадратов вектора $\beta$, как известно, имеет вид $b_T^*=\beta+(Z'Z)^{-1}Z'u$.
Исследуются условия на тренд $Z$ и процесс $u$, при которых оценка $b_T^*$ сильно состоятельна, т.е. сходится к $\beta$ при $T\to\infty$ почти всюду. Даются оценки скорости сходимости к нулю для $b_T^*-\beta$ почти всюду. Библ. 6 назв.