Об оптимальном управлении одним классом стохастических дифференциальных уравнений в частных производных

Получено оптимальное управление решением стохастического дифференциального уравнения в частных производных $\partial^2\xi/\partial x\partial y=a(z,\xi(z))+B(z,\xi(z))u(z,\xi(z))+b(z,\xi(z))\partial^2W/\partial x\partial y$ при критерии качества
$$ I(u)=\mathsf M\biggl[\Phi(\xi)+\int_0^T\int_0^T|N(z,\xi(z))u(z,\xi(z))|^2\,dx\,dy\biggr]. $$
Библ. 10 назв.