|
О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения
Р. В. Иванов Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
Аннотация:
В работе рассмотрена задача об оптимальной остановке с возможным компенсируемым отказом от вознаграждения. Обсуждаются функционалы экспоненциального броуновского движения. Оптимальный момент остановки определяется на множестве всех конечных моментов остановки. Рассмотренные функционалы соответствуют выплатам по стандартным биржевым контрактам американского типа.
Библиография: 24 названия.
Поступило: 09.07.2008 Исправленный вариант: 19.04.2010
Образец цитирования:
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248; Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mzm5261https://doi.org/10.4213/mzm5261 https://www.mathnet.ru/rus/mzm/v89/i2/p241
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 451 | PDF полного текста: | 188 | Список литературы: | 52 | Первая страница: | 13 |
|