Математические заметки
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. заметки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические заметки, 2004, том 75, выпуск 1, страницы 40–54
DOI: https://doi.org/10.4213/mzm5 (Mi mzm5) 		 
Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время)

Н. С. Бояринцева, В. М. Хаметов

Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)
PDF полного текста (258 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/mzm5
Аннотация: Данная статья посвящена доказательству новой теоремы о представлении мартингалов с дискретным временем, основанному на решении специально подобранной задачи оптимального управления случайными последовательностями. Устанавливается связь между решением уравнения Беллмана, мартингальным представлением и крайними точками множества вероятностных мер, а также рассматривается пример применения достигнутых результатов для расчета опциона Европейского типа.
Библиография: 15 названий.
Поступило: 28.03.2002
Англоязычная версия:
Mathematical Notes, 2004, Volume 75, Issue 1, Pages 38–50
DOI: https://doi.org/10.1023/B:MATN.0000015020.85960.f0
Реферативные базы данных:
УДК: 517.219
Образец цитирования: Н. С. Бояринцева, В. М. Хаметов, “Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время)”, Матем. заметки, 75:1 (2004), 40–54; Math. Notes, 75:1 (2004), 38–50
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BoyKha04}
\by Н.~С.~Бояринцева, В.~М.~Хаметов
\paper Новая теорема о~представлении мартингалов. (Дискретное время)
\jour Матем. заметки
\yr 2004
\vol 75
\issue 1
\pages 40--54
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mzm5}
\crossref{https://doi.org/10.4213/mzm5}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2053148}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1108.60035}
\transl
\jour Math. Notes
\yr 2004
\vol 75
\issue 1
\pages 38--50
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:MATN.0000015020.85960.f0}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000220006100005}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mzm5
  • https://doi.org/10.4213/mzm5
  • https://www.mathnet.ru/rus/mzm/v75/i1/p40
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические заметки Mathematical Notes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:679
    PDF полного текста:364
    Список литературы:92
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024