Построение последовательных приближений к оптимальному управлению стохастическими квазилинейными интегрально-функциональными уравнениями

Предлагается новый метод построения последовательных приближений к оптимальному управлению решением стохастического квазилинейного интегрального уравнения
\begin{gather*} x(t)=\eta(t)+\int^0_{-t}dK(t,s)x(t+s)+\int_0^ta(t,s)u(s)\,ds+ \varepsilon\biggl[\Phi(t,x_t)+\int_0^tb(t,s,x_s)\,d\xi(s)\biggr], \\ x_0=\varphi_0, \end{gather*}
при квадратичном функционале качества:
$$ J(u)=\mathsf{M}\biggl[x'(T)N_0x(T)+\int_0^Tu'(s)N_1(s)u(s)\,ds\biggr]. $$
Библиогр. 14 назв.