Одна характеризация нормального распределения

Рассматривается схема прямых наблюдений $x_i=\theta+\varepsilon_i$, $i=1,\dots,n$. При некоторых ограничениях на плотности распределений случайных величин $\theta$ и $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ получена характеризация нормального распределения условием линейности байесовской оценки параметра сдвига в случае, когда качество оценки измеряется математическим ожиданием модуля отклонения. Библ. 6 назв.