|
О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений и их потраекторных аналогов
Ф. С. Насыров Уфимский государственный авиационный технический университет, ул. К. Маркса, 12, Уфа, 450000 РОССИЯ
Аннотация:
Найдены новые условия существования сильных решений обыкновенных дифференциальных уравнений со случайной правой частью, стохастических дифференциальных уравнений со случайным измеримым сносом и их потраекторных аналогов с симметричными интегралами. Показано, что решения уравнения Ито удовлетворяют параболическому уравнению вдоль траектории винеровского процесса.
Ключевые слова и фразы:
стохастическое дифференциальное уравнение, сильное решение, уравнение с симметричными интегралами, обыкновенное дифференциальное уравнение со случайной правой частью, решение Каратеодори, решение по Филиппову.
Статья поступила: 18.06.2019 Переработанный вариант: 01.11.2019 Принята к публикации: 07.07.2020
Образец цитирования:
Ф. С. Насыров, “О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений и их потраекторных аналогов”, Матем. тр., 23:2 (2020), 177–186
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mt379 https://www.mathnet.ru/rus/mt/v23/i2/p177
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 229 | PDF полного текста: | 125 | Список литературы: | 39 | Первая страница: | 8 |
|