О задаче оптимальной фильтрации одномерных диффузионных процессов

Найден метод, который сводит решение задачи нелинейной фильтрации одномерных диффузионных процессов к решению линейного параболического уравнения с постоянным коэффициентом диффузии, остальные коэффициенты которого случайны и зависят от траектории наблюдаемого процесса. Метод заключается в сведении исходной задачи фильтрации к более простой задаче с единичной матрицей диффузии и в последующем сведении решения параболического уравнения Ито для фильтрационной плотности к решению указанного выше параболического уравнения. При этом фильтрационные плотности обеих задач связаны достаточно простой формулой.