Математические труды
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. тр.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические труды, 2014, том 17, номер 2, страницы 61–83 (Mi mt277)  
Кратные стохастические интегралы, построенные по специальному разложению произведения интегрирующих случайных процессов

И. С. Борисовab, С. Е. Хрущевb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, просп. Академика Коптюга, 4, Новосибирск, 630090 РОССИЯ
b Новосибирский гос. университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090 РОССИЯ
PDF полного текста (267 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Работа посвящена построению кратного стохастического интеграла в случае, когда произведение интегрирующих случайных процессов допускает разложение в виде конечной суммы нескольких рядов со случайными коэффициентами. Указанное разложение получено для некоторого широкого класса процессов, включающего в себя любой центрированный гауссовский процесс. В работе приведены необходимые и достаточные условия существования кратных стохастических интегралов, построенных на основе разложения произведений винеровских процессов. Получено рекуррентное представление винеровского кратного стохастического интеграла в виде некоторого аналога формулы Хью–Мейера.
Ключевые слова и фразы: кратный стохастический интеграл, кратный стохастический винеровский интеграл, гильбертов случайный процесс, ортогональный ряд, разложение в ортогональный ряд случайного процесса, произведение гауссовских процессов, формула Хью–Мейера.
Статья поступила: 25.05.2014
Англоязычная версия:
Siberian Advances in Mathematics, 2016, Volume 26, Issue 1, Pages 1–16
DOI: https://doi.org/10.3103/S1055134416010016
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: И. С. Борисов, С. Е. Хрущев, “Кратные стохастические интегралы, построенные по специальному разложению произведения интегрирующих случайных процессов”, Матем. тр., 17:2 (2014), 61–83; Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 1–16
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BorKhr14}
\by И.~С.~Борисов, С.~Е.~Хрущев
\paper Кратные стохастические интегралы, построенные по специальному разложению произведения интегрирующих случайных процессов
\jour Матем. тр.
\yr 2014
\vol 17
\issue 2
\pages 61--83
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mt277}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3330051}
\transl
\jour Siberian Adv. Math.
\yr 2016
\vol 26
\issue 1
\pages 1--16
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1055134416010016}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mt277
  • https://www.mathnet.ru/rus/mt/v17/i2/p61
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические труды Siberian Advances in Mathematics
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024