|
Математические труды, 1999, том 2, номер 1, страницы 121–139
(Mi mt148)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
О предельных теоремах для момента первого выхода случайных процессов из полосы. II
В. И. Лотовa, В. Р. Ходжибаевb a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Наманганский индустриальный институт
Аннотация:
Рассматривается однородный случайный процесс с независимыми приращениями $\xi(t)$, $t\ge 0$, $\xi(0)=0$. Пусть $\eta(t,a)$ — случайный процесс с задержкой на границе полуинтервала $[-a,\infty)$, $a\ge 0$, т.е. $\eta(t,a)=\xi(t)-a-\min\{-a;\inf_{s\le t}\xi(s)\}$. При некоторых ограничениях на распределение $\xi(1)$ получены асимптотические разложения для преобразования Лапласа–Стилтьеса нормированной случайной величины $\theta(a,b)=\inf\{t:\eta(t,a)\ge b\}$ при $b\to\infty$. Отдельно рассмотрены случаи $\mathbb E\xi(1)=0$ и $\mathbb E\xi(1)<0$; для каждого из них получены результаты при $a=\mathrm{const}$, $b\to\infty$; $a\to\infty$, $b\to\infty$; $a\to\infty$, $b=\mathrm{const}$.
Ключевые слова и фразы:
момент первого выхода, граничные задачи для случайных процессов, асимптотическое разложение, безгранично делимая факторизация.
Статья поступила: 07.10.1997
Образец цитирования:
В. И. Лотов, В. Р. Ходжибаев, “О предельных теоремах для момента первого выхода случайных процессов из полосы. II”, Матем. тр., 2:1 (1999), 121–139; Siberian Adv. Math., 8:4 (1998), 41–59
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mt148 https://www.mathnet.ru/rus/mt/v2/i1/p121
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 262 | PDF полного текста: | 98 | Первая страница: | 1 |
|