Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2020, том 32, номер 12, страницы 43–54
DOI: https://doi.org/10.20948/mm-2020-12-04
(Mi mm4242)
 

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Турбулентность и модель мультипликативного каскада волатильности

Э. Е. Никулин, А. А. Пехтерев

РЭУ имени Г.В. Плеханова, научная лаборатория «Исследования денежнокредитной системы и анализа финансовых рисков»
Список литературы:
Аннотация: Разработана модель волатильности для нескольких временных горизонтов с учетом распределения частот колебаний цены. Суть модели заключается в способности выявления и использования «несущих частот» рыночных цен для получения более точной оценки текущей волатильности. Наше внимание сосредоточено на определении структуры рынка, учтенной в динамике цены и отражающей наличие рыночных агентов, работающих на разных временных горизонтах. Чтобы оценить предлагаемую модель, мы решили сравнить оценки волатильности, рассчитанные для индекса S&P 500, с индексом VIX, выбранным в качестве основного объективного индикатора волатильности рынка. Сравнение исторической волатильности, модели мультипликативного каскада и предложенной модели показало преимущество последней с точки зрения средней абсолютной процентной ошибки.
Ключевые слова: модель волатильности, турбулентность, финансовый рынок, J.E.L. Classification: G.10, G.14.
Поступила в редакцию: 03.03.2020
Исправленный вариант: 03.03.2020
Принята в печать: 21.09.2020
Англоязычная версия:
Mathematical Models and Computer Simulations, 2021, Volume 13, Issue 4, Pages 660–666
DOI: https://doi.org/10.1134/S2070048221040177
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Э. Е. Никулин, А. А. Пехтерев, “Турбулентность и модель мультипликативного каскада волатильности”, Матем. моделирование, 32:12 (2020), 43–54; Math. Models Comput. Simul., 13:4 (2021), 660–666
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NikPek20}
\by Э.~Е.~Никулин, А.~А.~Пехтерев
\paper Турбулентность и модель мультипликативного каскада волатильности
\jour Матем. моделирование
\yr 2020
\vol 32
\issue 12
\pages 43--54
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm4242}
\crossref{https://doi.org/10.20948/mm-2020-12-04}
\transl
\jour Math. Models Comput. Simul.
\yr 2021
\vol 13
\issue 4
\pages 660--666
\crossref{https://doi.org/10.1134/S2070048221040177}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm4242
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v32/i12/p43
  • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:307
    PDF полного текста:74
    Список литературы:31
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024