Модель поведения производителя при наличии случайных моментов получения кредита и инвестиций

Работа рассматривает задачу фирмы, которая принимает решения относительно инвестиций, производства и выплаты дивидендов владельцам фирмы в условиях неопределенности моментов совершения транзакций. Ставится задача агента-производителя при конечном горизонте планирования. Используется подход к решению задач оптимального управления, возникающих в экономических моделях, с использованием метода множителей Лагранжа. Сформулированы достаточные условия оптимальности и выведена система уравнений в частных производных со сдвигом, определяющая решение задачи. Получено решение этой системы в случае постоянных цен и процентных ставок, а также в общем случае получены приближенные решения при высокой частоте транзакций. Показано отличие от задачи на бесконечном горизонте в силу наличия пограничного слоя, в котором анализ может значительно измениться по сравнению с анализом решения в пределах горизонта планирования. Данная модель имеет применение как блок агента-производителя в прикладном моделировании вычислимого межвременного равновесия экономики страны.