Версия динамической стохастической модели общего равновесия для условий открытой экономики

Представлена динамическая стохастическая модель общего равновесия для описания динамики ключевых индикаторов российской экономики. Особенностью подхода является кейнсианский микроэкономический фундамент, учитывающий несовершенство рыночных механизмов регулирования, таких как колебания спроса и предложения, негибкие цены и заработные платы. Второй специфической чертой является гипотеза рациональных ожиданий.
Модель представляет собой систему из 17 уравнений, описывающих динамику относительно своих равновесных траекторий таких ключевых макроэкономических переменных, как ВВП, инфляция и ставка процента, обменный курс, показатели экспорта и импорта.
Модель предназначается для оценки характера реакции ключевых экономических показателей на резкие изменения экзогенных факторов. С помощью построенной модели оценены эффекты влияния на ключевые макроэкономические показатели резких колебаний спроса, совокупной факторной производительности, мировой ставки процента. Результаты моделирования и проведённых расчетов могут быть использованы монетарными властями при разработке денежно-кредитной политики.