|
Математическое моделирование, 2017, том 29, номер 5, страницы 133–146
(Mi mm3853)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем
Л. С. Куравский, П. А. Мармалюк, Г. А. Юрьев, П. Н. Думин Московский городской психолого-педагогический университет, факультет информационных технологий
Аннотация:
Представлены численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем по результатам наблюдений. Приведены соответствующие алгоритмы вычислений: градиентный метод, метод полного перебора и метод перебора значимых параметров, основанный на оценке чувствительности минимизируемого критерия. Выполнено исследование характеристик эффективности рассматриваемых подходов, описана процедура и условия проведения вычислительного эксперимента: типы использованных моделей, параметры алгоритмов, параметры вычислительной системы. Анализ результатов проведённого вычислительного эксперимента показал, что разработанные методы идентификации имеют преимущества перед классическим градиентным методом первого порядка.
Ключевые слова:
марковские модели, идентификация моделей, многомерная нелинейная оптимизация.
Поступила в редакцию: 05.05.2016
Образец цитирования:
Л. С. Куравский, П. А. Мармалюк, Г. А. Юрьев, П. Н. Думин, “Численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем”, Матем. моделирование, 29:5 (2017), 133–146
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mm3853 https://www.mathnet.ru/rus/mm/v29/i5/p133
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 313 | PDF полного текста: | 172 | Список литературы: | 40 | Первая страница: | 15 |
|