Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математическое моделирование, 2017, том 29, номер 5, страницы 133–146 (Mi mm3853)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем

Л. С. Куравский, П. А. Мармалюк, Г. А. Юрьев, П. Н. Думин

Московский городской психолого-педагогический университет, факультет информационных технологий
PDF полного текста (394 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Представлены численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем по результатам наблюдений. Приведены соответствующие алгоритмы вычислений: градиентный метод, метод полного перебора и метод перебора значимых параметров, основанный на оценке чувствительности минимизируемого критерия. Выполнено исследование характеристик эффективности рассматриваемых подходов, описана процедура и условия проведения вычислительного эксперимента: типы использованных моделей, параметры алгоритмов, параметры вычислительной системы. Анализ результатов проведённого вычислительного эксперимента показал, что разработанные методы идентификации имеют преимущества перед классическим градиентным методом первого порядка.
Ключевые слова: марковские модели, идентификация моделей, многомерная нелинейная оптимизация.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-06-00191_а
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00191).
Поступила в редакцию: 05.05.2016
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Л. С. Куравский, П. А. Мармалюк, Г. А. Юрьев, П. Н. Думин, “Численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем”, Матем. моделирование, 29:5 (2017), 133–146
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KurMarYur17}
\by Л.~С.~Куравский, П.~А.~Мармалюк, Г.~А.~Юрьев, П.~Н.~Думин
\paper Численные методы идентификации марковских процессов с~дискретными состояниями и непрерывным временем
\jour Матем. моделирование
\yr 2017
\vol 29
\issue 5
\pages 133--146
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm3853}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=29255064}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm3853
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v29/i5/p133
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:325
    PDF полного текста:177
    Список литературы:45
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024