Параллельный Монте Карло для построения энтропийно-робастных оценок

Предлагается новый метод энтропийно-робастного непараметрического оценивания плотностей распределения вероятностей (ПРВ) характеристик динамических рандомизированных моделей со структурированными нелинейностями при малых объемах данных. Показано, что оптимальные ПРВ относятся к экспоненциальному классу, параметрами которого являются множители Лагранжа. Для определения последних построена система уравнений, содержащая интегральные компоненты. Разработан алгоритм ее решения, основанный на параллельных технологиях Монте Карло. Получены оценки точности численного интегрирования для данного класса интегральных компонент и вероятности ее достижения. Метод проиллюстрирован на примере нелинейной динамической системы второй степени с заданной структурой степенной нелинейности.