Численно-аналитический алгоритм оценки предсказуемости крахов

Построен численно-аналитический алгоритм, прогнозирующий, что в течение определенного времени после случившегося краха, наступит очередной крах. Данный алгоритм применён к последовательности крахов наиболее значимых фондовых индексов. В терминах модифицированных ошибок первого и второго рода обосновано, что предсказуемость всех исследуемых последовательностей принципиально выше непредсказуемости пуассоновского процесса. В численном эксперименте показано, что по своим прогнозным свойствам, европейские и американские индексы могут быть объединены в один класс, не содержащий российские и азиатские индексы.