|
Математическое моделирование, 2010, том 22, номер 12, страницы 137–143
(Mi mm3057)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
О критериях глобальной чувствительности, использующих производную
И. М. Соболь Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Москва
Аннотация:
Рассматривается математическая модель $f(x)$, определенная в единичном $n$-мерном кубе, где $x=(x_1,\dots,x_n)$. Как оценить глобальную чувствительность $f(x)$ по отношению к $x_i$? Если $f(x)\in L_2$, то глобальные показатели чувствительности позволяют получить практический ответ на поставленный вопрос. Критерии чувствительности, использующие производные, менее надежны, но иногда считаются легче.
В настоящей заметке новый критерий глобальной чувствительности, использующий производную, сравнивается с соответствующим глобальным показателем чувствительности. Доказано, что в частном случае, когда $f(x)$ линейно зависит от $x_i$, эти оценки совпадают. Однако монтекарловские приближения к критерию, использующему производную, сходятся быстрее.
Таким образом, критерий глобальной чувствительности, зависящий от производной, может оказаться полезным в ситуации, когда зависимость $f(x)$ от $x_i$ близка к линейной. Его можно также использовать для обнаружения несущественных переменных $x_i$.
Ключевые слова:
анализ чувствительности, математическая модель, метод Монте-Карло, дисперсия, глобальные показатели чувствительности.
Поступила в редакцию: 01.02.2010
Образец цитирования:
И. М. Соболь, “О критериях глобальной чувствительности, использующих производную”, Матем. моделирование, 22:12 (2010), 137–143; Math. Models Comput. Simul., 3:4 (2011), 419–423
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mm3057 https://www.mathnet.ru/rus/mm/v22/i12/p137
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 654 | PDF полного текста: | 295 | Список литературы: | 65 | Первая страница: | 16 |
|