Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2009, том 21, номер 8, страницы 80–86 (Mi mm2868)  

О параллелизме стохастических и квазистохастических алгоритмов в задачах моделирования

С. М. Ермаков

Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет, г. Санкт-Петербург, Россия
Список литературы:
Аннотация: Вопросы эффективности решения широкого круга задач моделирования тесно связаны с возможностями использования параллельных компьютерных структур. Известно, что методы Монте-Карло благодаря присущему им естественному параллелизму обладают рядом преимуществ в этом отношении. В некоторых случаях они допускают практически неограниченный параллелизм при полной загрузке оборудования.
Существуют определенные ограничения, налагаемые на класс задач, которые могут быть решены путем моделирования траекторий случайных процессов. Это естественные ограничения, связанные с возможностью представления решения в виде интеграла по траекториям. Другой тип ограничений связан с известным невысоким порядком убывания погрешности стохастических методов – для достижения точности порядка $\varepsilon$ требуется проследить $\sim1/\varepsilon^2$ траекторий.
В предполагаемой заметке показано, как преодолеваются эти ограничения при решении задач большого объема. Результаты в значительной степени опираются на исследования автора и его коллег, осуществленные в последние годы. В этой части работа по необходимости имеет характер обзора. Однако проблемы синхронности и параллелизма ранее в таком объеме не излагались.
Далее мы рассматриваем проблему решения систем линейных алгебраических уравнений – одну из основных в вычислительной математике, хотя, можно указать уже отдельные результаты, выходящие за рамки этой проблемы.
Поступила в редакцию: 14.11.2007
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: С. М. Ермаков, “О параллелизме стохастических и квазистохастических алгоритмов в задачах моделирования”, Матем. моделирование, 21:8 (2009), 80–86
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Erm09}
\by С.~М.~Ермаков
\paper О параллелизме стохастических и квазистохастических алгоритмов в~задачах моделирования
\jour Матем. моделирование
\yr 2009
\vol 21
\issue 8
\pages 80--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm2868}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2596680}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05702486}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm2868
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v21/i8/p80
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:446
    PDF полного текста:137
    Список литературы:61
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024