Метод локальных гельдеровских показателей для предсказания критических точек российского фондового рынка

Работа посвящена попытке применения специально разработанного индикатора на основе гельдеровских показателей для предсказания критических точек финансовых рядов и крахов фондового рынка. Данный метод базируется на гипотезе: перед критической точкой изменяется динамика финансовых рядов, а именно, они становятся более регулярными. Метод протестирован на синтетических временных рядах и различных реальных данных фондового рынка России. Показано, что можно прогнозировать критические точки финансовых рядов, такие как большие движения вверх, вниз или смену тренда. На основе прогноза разработана и протестирована торговая стратегия.