Управление ликвидностью банка при случайно колеблющихся ставках процентов

Строится математическая модель управления ликвидностью банка в условиях, когда экономика растет с постоянным темпом, а ставки по заемным и вкладываемым банком в короткие инструменты средствам являются случайными величинами. Считается, что банк максимизирует ожидаемую величину приведенного дохода. Вводится понятие оптимальной стратегии. Показано, что оптимальная стратегия банка должна удовлетворять уравнению Беллмана, решение которого находится в явном виде. Рассматриваются различные стратегии банка, в зависимости от того, как доход банка зависит от случайных величин.