Стохастическая динамика котировок акций РАО ЕЭС

В работе показано, что ценовые приращения котировок акций РАО ЕЭС за различные промежутки времени $\tau$ могут рассматриваться как марковский стохастический процесс. Эволюция соответствующего вероятностного распределения описывается уравнением Фоккера-Планка. Коэффициенты дрейфа и диффузии этого уравнения получены непосредственно из эмпирических данных и позволяют разделить детерминированное и случайное воздействия на динамику котировок. Показано что для малых $\tau$ асимптотическое поведение вероятностного распределения определяется степенным законом. В случае больших $\tau$ ценовые приращения распределены по гауссовому закону.