Теоретико-игровая модель взаимодействия агентов на двухэтапном рынке со случайным фактором

Построена и исследована теоретико-игровая модель функционирования двухэтапного рынка с учетом присутствия на нем арбитражеров. Арбитражеры риск-нейтральны и действуют в условиях совершенной конкуренции. Случайный фактор влияет на исход на спотовом рынке, поэтому цена на спотовых торгах является случайной величиной. Найдены оптимальные стратегии потребителей, производителей и арбитражеров. Исследована зависимость рыночной власти компаний от параметров модели. Показано, что возможность заключения форвардных контрактов значительно снижает рыночную власть производителей.