Математическая теория игр и её приложения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


МТИП:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математическая теория игр и её приложения, 2016, том 8, выпуск 2, страницы 91–113 (Mi mgta180)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

О модификации многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками и асимметричной информацией

Артем И. Пьяных

Московский университет им. М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, 119991, Москва, Ленинские горы, 2-й учебный корпус
PDF полного текста (523 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается модификация многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками. Два игрока ведут между собой торги рисковыми ценными бумагами (акциями). Один из игроков знает настоящую цену акции, второй знает только вероятности высокого и низкого значений цены. На каждом шаге торгов игроки делают произвольные ставки из единичного отрезка. Игрок, предложивший бо́льшую ставку, покупает у другого акцию, причем цена сделки равна выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. Построены оптимальные стратегии и найдено значение $n$-шаговой игры.
Ключевые слова: многошаговые игры, асимметричная информация, повторяющиеся игры с неполной информацией.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 16-01-00353_а
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-01-00353_а.
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2018, Volume 79, Issue 8, Pages 1528–1543
DOI: https://doi.org/10.1134/S000511791808012X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.83
ББК: 22.18
Образец цитирования: Артем И. Пьяных, “О модификации многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками и асимметричной информацией”, МТИП, 8:2 (2016), 91–113; Autom. Remote Control, 79:8 (2018), 1528–1543
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pya16}
\by Артем~И.~Пьяных
\paper О модификации многошаговой модели биржевых торгов с~непрерывными ставками и асимметричной информацией
\jour МТИП
\yr 2016
\vol 8
\issue 2
\pages 91--113
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mgta180}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2018
\vol 79
\issue 8
\pages 1528--1543
\crossref{https://doi.org/10.1134/S000511791808012X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000441743800012}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mgta180
  • https://www.mathnet.ru/rus/mgta/v8/i2/p91
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математическая теория игр и её приложения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:289
    PDF полного текста:75
    Список литературы:44
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024