Необходимые условия равновесия на бесконечном промежутке

Данная работа уточняет необходимые условия равновесия по Нэшу для игровых задач на бесконечном промежутке времени в классе программных стратегий. Для сопряженных переменных получено необходимое асимптотическое условие для равновесия, построенного на основе критерия “равномерно слабо-обгоняющее оптимальное решение”. В ряде случаев (в частности, при критерии “сильное оптимальное решение”) это позволяет выразить сопряженную переменную явно. С. М. Асеев, А. В. Кряжимский, В. М. Вельев использовали подобное выражение как необходимое условие оптимальности в некоторых задачах управления. Рассматривается два примера: предложенная Зоргером модель олигополии типа Ланчестера и линейная игра двух лиц с одинаковыми возможностями и противоположными интересами, имеющая однако, совершенно разные по результату равновесия по Нэшу.