Моделирование и анализ информационных систем
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Модел. и анализ информ. систем:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Моделирование и анализ информационных систем, 2020, том 27, номер 1, страницы 62–71
DOI: https://doi.org/10.18255/1818-1015-2020-1-62-71
(Mi mais703)
 

Computing methodologies and applications

Иерархическая кластеризация как метод снижения размерности в задаче оптимизации инвестиционного портфеля Марковица

А. Ю. Полетаев, Е. М. Спиридонова

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, 14, Ярославль, 150003, Россия
Список литературы:
Аннотация: Составление оптимального портфеля ценных бумаг является важным и частым случаем решения задачи оптимизации. Практическое применение существующих методов составления оптимального портфеля часто затруднено из-за большого числа доступных для инвестирования ценных бумаг (и, как следствие, большой размерности исходных данных). В данной работе предлагается метод снижения размерности исходных данных, основанный на иерархической кластеризации доступных для инвестирования ценных бумаг. Для кластеризации, широко используемой в компьютерных науках, уже разработано множество алгоритмов и методов. В качестве меры близости ценных бумаг для иерархической кластеризации используется коэффициент парной корреляции Пирсона. Далее исследуется влияние предложенного метода на качество получаемого оптимального решения на нескольких примерах составления оптимального портфеля ценных бумаг по модели Марковица. Также исследуется влияние параметров иерархической кластеризации (метрики межкластерного расстояния и порогового значения кластеризации) на изменение качества получаемого оптимального решения. Исследуется зависимость между целевой доходностью портфеля и возможностью снижения размерности с помощью предложенного метода. Для каждого рассмотренного примера приводятся графики и таблицы с основными полученными результатами применения метода — понижением размерности и падением доходности (снижением качества оптимального решения) у портфеля, построенного с применением предложенного метода по сравнению с портфелем, построенным без применения предложенного метода. Для проведения экспериментов используется язык программирования Python и его библиотеки: scipy для проведения кластеризации и cvxpy для решения задачи оптимизации (построения оптимального портфеля).
Ключевые слова: кластеризация, оптимизация, портфель Марковица.
Поступила в редакцию: 12.12.2019
Исправленный вариант: 14.02.2020
Принята в печать: 28.02.2020
Тип публикации: Статья
УДК: 311.2:004.021
MSC: 62-08
Образец цитирования: А. Ю. Полетаев, Е. М. Спиридонова, “Иерархическая кластеризация как метод снижения размерности в задаче оптимизации инвестиционного портфеля Марковица”, Модел. и анализ информ. систем, 27:1 (2020), 62–71
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PolSpi20}
\by А.~Ю.~Полетаев, Е.~М.~Спиридонова
\paper Иерархическая кластеризация как метод снижения размерности в задаче оптимизации инвестиционного портфеля Марковица
\jour Модел. и анализ информ. систем
\yr 2020
\vol 27
\issue 1
\pages 62--71
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mais703}
\crossref{https://doi.org/10.18255/1818-1015-2020-1-62-71}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mais703
  • https://www.mathnet.ru/rus/mais/v27/i1/p62
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Моделирование и анализ информационных систем
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024