Sebastien Lleo, Mikhail Zhitlukhin, William T. Ziemba, “Using a mean-changing stochastic processes exit–entry model for stock market long–short prediction”, Journal of Portfolio Management, 2022, том 49, выпуск 1, страницы 172

Journal of Portfolio Management

RUS ENG

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Главная страница
	О проекте
	Программное обеспечение
	Классификаторы
	Полезные ссылки
	Пользовательское соглашение

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Journal of Portfolio Management, 2022, том 49, выпуск 1, страницы 172–197
DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2022.1.429 (Mi jpm2)

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Using a mean-changing stochastic processes exit–entry model for stock market long–short prediction

Sebastien Lleo^a, Mikhail Zhitlukhin^b, William T. Ziemba^cd

^a NEOMA Business School in Reims, France
^b Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
^c University of British Columbia in Vancouver, BC, Canada
^d Systemic Risk Centre at the London School of Economics in London, UK

DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2022.1.429

Принята в печать: 27.09.2022

Тип публикации: Статья

Язык публикации: английский

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/jpm2

Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	27

Обратная связь: