Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Письма в ЖЭТФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики, 2015, том 102, выпуск 12, страницы 958–961
DOI: https://doi.org/10.7868/S0370274X1524011X (Mi jetpl4823) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

РАЗНОЕ

FOREX trades: can the Takens algorithm help to obtain steady profit at investment reallocations?

V. Yu. Petrovab, M. I. Tribelskycb

a Central Economics and Mathematics Institute of the RAS, 117418 Moscow, Russia
b Lomonosov MSU, 119991 Moscow, Russia
c MIREA, 119454 Moscow, Russia
PDF полного текста (260 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.7868/S0370274X1524011X
Аннотация: We report our preliminary results of application of the Takens algorithm to build a FOREX trade strategy, resulting in a steady long-time gain for a trader. The actual historical rates for pair EUR vs. USD are used. The values of various parameters of the problem including the “stop loss” and “take profit” thresholds are optimized to provide the maximal gain during the training period. Then, these values are employed for trades. We have succeeded to get the steady gain, if the spread is neglected. It proves that the FOREX market is predictable.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-18-01999
The financial support of this study through Russian Science Foundation grant #14-18-01999 Measurements and Forecasting in Digital Economics is acknowledged.
Поступила в редакцию: 26.10.2015
Англоязычная версия:
Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 2015, Volume 102, Issue 12, Pages 841–844
DOI: https://doi.org/10.1134/S002136401524008X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: V. Yu. Petrov, M. I. Tribelsky, “FOREX trades: can the Takens algorithm help to obtain steady profit at investment reallocations?”, Письма в ЖЭТФ, 102:12 (2015), 958–961; JETP Letters, 102:12 (2015), 841–844
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PetTri15}
\by V.~Yu.~Petrov, M.~I.~Tribelsky
\paper FOREX trades: can the Takens algorithm help to obtain steady profit at investment reallocations?
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2015
\vol 102
\issue 12
\pages 958--961
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl4823}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X1524011X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25373123}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2015
\vol 102
\issue 12
\pages 841--844
\crossref{https://doi.org/10.1134/S002136401524008X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000371275600011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84959351986}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/jetpl4823
  • https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v102/i12/p958
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики Pis'ma v Zhurnal Иksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:200
    PDF полного текста:35
    Список литературы:47
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024