|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Computational Mathematics
Modeling the profitability of loan operations corporate clients
[Моделирование доходности кредитных операций корпоративных клиентов]
V. G. Mokhova, Ya. E. Katernogab a South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
b PJSC "Sberbank of Russia", Chelyabinsk, Russian Federation
Аннотация:
Статья посвящена оптимизации операционной деятельности банка на основе математического моделирования оценки будущей доходности корпоративных клиентов при реализации кредитных сделок для повышения эффективности принимаемых решений при реализации операций, несущих кредитный риск. Моделирование построено на использовании прогнозного показателя доходности риск-взвешенных активов – PRoRWA (predicted RoRWA) – прогнозное значение показателя RoRWA по клиенту на следующий скользящий год с учетом оценки доходности новой потенциальной кредитной сделки. В процессе моделирования учитывается оценка общей доходности клиента для банка, включая доход от кросс-продаж – дополнительных доходов банка при реализации конкретной сделки. Предложенная модель апробирована на одном из подразделений коммерческого банка. Результаты моделирования могут быть использованы при ценообразовании в процессе установления предельных значений маржинальности сделок для корпоративных клиентов, при оценке уровня рисков, принимаемых банком при реализации новых кредитных сделок, а также в процессе анализа альтернативных вариантов повышения доходности собственного капитала банка.
Ключевые слова:
моделирование, оптимизация, банк, общая доходность, кросс-продажи, кредитные операции, финансовые риски, прогнозирование.
Поступила в редакцию: 01.12.2020
Образец цитирования:
V. G. Mokhov, Ya. E. Katernoga, “Modeling the profitability of loan operations corporate clients”, J. Comp. Eng. Math., 7:4 (2020), 26–34
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jcem179 https://www.mathnet.ru/rus/jcem/v7/i4/p26
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 47 | PDF полного текста: | 64 |
|