The use of the inverse problem of spectral analysis to forecast time series

В работе предлагается новый метод прогнозирования временных рядов. Будем полагать, что данный временной ряд является последовательностью собственных чисел некоторого дискретного самосопряженного оператора, действующего в гильбертовом пространстве. При построении такого оператора опираемся на теорию решения обратных задач спектрального анализа. В работе дано теоретическое обоснование предложенного метода. Приводится алгоритм решения обратной задачи. Приводится пример построения дифференциального оператора, собственные числа которого практически совпадают с данным временным рядом.