Методы нелинейной динамики для предпрогнозного анализа временных рядов в случае критических явлений

В статье используются методы нелинейной динамики: фрактальный анализ и фазовый анализ экономических временных рядов. С их помощью исследуется и оценивается степень влияния критических явлений на такие предпрогнозные характеристики этих рядов, как глубина памяти, трендоустойчивость, цикличность. В качестве реального предмета исследования рассматриваются временные ряды объемов реализации товара. Автор устанавливает, что такое критическое явление, как известный дефолт августа 1998 года, существенным образом изменил параметры динамики исследуемых временных рядов. Получены оценки этого изменения.