Об одном статистическом критерии неоднородности моментов второго порядка

Наличие гетероскедастичности (неоднородности в моментах второго порядка) в различных данных приводит к известным ошибкам в статистических выводах, если не удается вовремя заметить эту проблему. Наиболее часто встречается эта проблема в задачах проверки адекватности той или иной модели в регрессионном анализе или анализе временных рядов. В случае адекватности модели остатки должны быть гомоскедастичными.
При исследовании финансового рынка довольно часто обнаруживается неоднородность моментов второго порядка в некоторых таких финансовых индексах, как логарифмическая прибыль в ценах акций.
Рассмотрен критерий для проверки гипотезы гомоскедастичности в статистических данных.