Известия высших учебных заведений. Математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Изв. вузов. Матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Известия высших учебных заведений. Математика, 2015, номер 12, страницы 66–83 (Mi ivm9063)  
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса

Л. К. Ширяева

Кафедра математической статистики и эконометрики, Самарский государственный экономический университет, ул. Советской Армии, д. 141, г. Самара, 443090, Россия
PDF полного текста (321 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассмотрены односторонние статистики Граббса, т.е. стандартизированные максимум и минимум, вычисленные по нормально распределенной выборке. Исследованы свойства этих статистик. Из совместного распределения статистик Граббса методом инверсии построена новая копула-функция и описаны ее свойства. Доказано, что копула-функция Граббса является симметричной. Приведены примеры графиков смоделированных значений из этой копулы. Найдено, что копула-функция Граббса позволяет описывать отрицательные зависимости между случайными переменными. Доказано, что для копулы Граббса коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей равны друг другу. Получена формула для вычисления этих коэффициентов. Выполнены модельные расчеты коэффициентов хвостовой зависимости копулы Граббса.
Ключевые слова: копула-функция, хвостовая зависимость, коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей, симметричная копула, совместная функция распределения стьюдентизированных минимума и максимума, нормальный закон распределения.
Поступила: 30.05.2014
Англоязычная версия:
Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), 2015, Volume 59, Issue 12, Pages 56–72
DOI: https://doi.org/10.3103/S1066369X15120063
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.243
Образец цитирования: Л. К. Ширяева, “О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса”, Изв. вузов. Матем., 2015, № 12, 66–83; Russian Math. (Iz. VUZ), 59:12 (2015), 56–72
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi15}
\by Л.~К.~Ширяева
\paper О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса
\jour Изв. вузов. Матем.
\yr 2015
\issue 12
\pages 66--83
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ivm9063}
\transl
\jour Russian Math. (Iz. VUZ)
\yr 2015
\vol 59
\issue 12
\pages 56--72
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1066369X15120063}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84946402136}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ivm9063
  • https://www.mathnet.ru/rus/ivm/y2015/i12/p66
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Известия высших учебных заведений. Математика Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024