|
Известия высших учебных заведений. Математика, 2015, номер 12, страницы 66–83
(Mi ivm9063)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса
Л. К. Ширяева Кафедра математической статистики и эконометрики, Самарский государственный экономический университет, ул. Советской Армии, д. 141, г. Самара, 443090, Россия
Аннотация:
Рассмотрены односторонние статистики Граббса, т.е. стандартизированные максимум и минимум, вычисленные по нормально распределенной выборке. Исследованы свойства этих статистик. Из совместного распределения статистик Граббса методом инверсии построена новая копула-функция и описаны ее свойства. Доказано, что копула-функция Граббса является симметричной. Приведены примеры графиков смоделированных значений из этой копулы. Найдено, что копула-функция Граббса позволяет описывать отрицательные зависимости между случайными переменными. Доказано, что для копулы Граббса коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей равны друг другу. Получена формула для вычисления этих коэффициентов. Выполнены модельные расчеты коэффициентов хвостовой зависимости копулы Граббса.
Ключевые слова:
копула-функция, хвостовая зависимость, коэффициенты верхне-левой и нижне-правой хвостовых зависимостей, симметричная копула, совместная функция распределения стьюдентизированных минимума и максимума, нормальный закон распределения.
Поступила: 30.05.2014
Образец цитирования:
Л. К. Ширяева, “О хвостовой зависимости для копула-функции Граббса”, Изв. вузов. Матем., 2015, № 12, 66–83; Russian Math. (Iz. VUZ), 59:12 (2015), 56–72
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ivm9063 https://www.mathnet.ru/rus/ivm/y2015/i12/p66
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 389 | PDF полного текста: | 86 | Список литературы: | 48 | Первая страница: | 5 |
|