Известия высших учебных заведений. Математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Изв. вузов. Матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Известия высших учебных заведений. Математика, 2014, номер 12, страницы 60–69 (Mi ivm8958)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Решение дифференциального уравнения со случайным марковским коэффициентом с непрерывным временем

Ю. А. Лыгин

Ростовский государственный университет путей сообщения, пл. Ростовского стрелкового полка народного ополчения, д. 2, г. Ростов-на-Дону, 344038, Россия
PDF полного текста (336 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматриваются дифференциальные уравнения $1$-го порядка, стохастическая природа которых определяется марковским процессом с непрерывным временем. Показывается, что применение уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова приводит к системе дифференциальных уравнений переноса. Формулируется теорема о характеристиках полученной системы дифференциальных уравнений в частных производных. Делаются основные выводы о необходимых условиях для вычисления плотностей вероятности. Приводится пример решения.
Ключевые слова: стохастическое дифференциальное уравнение, марковский процесс с непрерывным временем, уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова, плотность вероятности, функция корреляции.
Поступила: 17.06.2013
Англоязычная версия:
Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), 2014, Volume 58, Issue 12, Pages 51–58
DOI: https://doi.org/10.3103/S1066369X14120068
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.926
Образец цитирования: Ю. А. Лыгин, “Решение дифференциального уравнения со случайным марковским коэффициентом с непрерывным временем”, Изв. вузов. Матем., 2014, № 12, 60–69; Russian Math. (Iz. VUZ), 58:12 (2014), 51–58
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lyg14}
\by Ю.~А.~Лыгин
\paper Решение дифференциального уравнения со случайным марковским коэффициентом с~непрерывным временем
\jour Изв. вузов. Матем.
\yr 2014
\issue 12
\pages 60--69
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ivm8958}
\transl
\jour Russian Math. (Iz. VUZ)
\yr 2014
\vol 58
\issue 12
\pages 51--58
\crossref{https://doi.org/10.3103/S1066369X14120068}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84924020090}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ivm8958
  • https://www.mathnet.ru/rus/ivm/y2014/i12/p60
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Известия высших учебных заведений. Математика Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:179
    PDF полного текста:52
    Список литературы:47
    Первая страница:32
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024