Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 2019, том 19, выпуск 1, страницы 105–113
DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2019-19-1-105-113 (Mi isu794) 		 
Научный отдел
Информатика

Multiple hedging on energy market
[Многократное хеджирование на энергетическом рынке]

E. Yu. Karatetskayaa, V. V. Lakshinab

a Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, National Research University Higher School of Economics, 11 Myasnitskaya St., 101000 Moscow, Russia
b National Research University Higher School of Economics, 136 Rodionov St., 603093 Nizhniy Novgorod, Russia
PDF полного текста (161 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2019-19-1-105-113
Аннотация: Статья посвящена расчету динамического коэффициента хеджирования на основании трех многомерных моделей волатильности, среди которых модель на S-BEKK-GARCH, построенная с учетом кросс-секционных зависимостей между активами. Стратегия хеджирования рассчитана для 8 пар «актив-фьючерс» энергетического рынка России.
Ключевые слова: многомерные модели волатильности, пространственные спецификации, динамический коэффициент хеджирования, энергетический рынок.
Поступила в редакцию: 14.08.2018
Принята в печать: 01.10.2018
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.25
Язык публикации: английский
Образец цитирования: E. Yu. Karatetskaya, V. V. Lakshina, “Multiple hedging on energy market”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 19:1 (2019), 105–113
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KarLak19}
\by E.~Yu.~Karatetskaya, V.~V.~Lakshina
\paper Multiple hedging on energy market
\jour Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика
\yr 2019
\vol 19
\issue 1
\pages 105--113
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/isu794}
\crossref{https://doi.org/10.18500/1816-9791-2019-19-1-105-113}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000461458700009}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=39524590}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/isu794
  • https://www.mathnet.ru/rus/isu/v19/i1/p105
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:182
    PDF полного текста:161
    Список литературы:33
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024