Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика, 2013, том 13, выпуск 2(2), страницы 92–95
DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95 (Mi isu420) 		 
Информатика

Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска

А. А. Хомченкоa, К. Лукасb, С. В. Мироновc, С. П. Сидоровa

a Кафедра математической экономики, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
b Брунельский университет, Лондон, Великобритания
c Кафедра технологий программирования, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
PDF полного текста (119 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95
Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.
Ключевые слова: смешанная целочисленная оптимизация, генетический алгоритм, оптимальное портфельное инвестирование.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.85+519.712
Образец цитирования: А. А. Хомченко, К. Лукас, С. В. Миронов, С. П. Сидоров, “Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 13:2(2) (2013), 92–95
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KhoLucMir13}
\by А.~А.~Хомченко, К.~Лукас, С.~В.~Миронов, С.~П.~Сидоров
\paper Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с~ограничением на кардинальность методами эвристического поиска
\jour Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика
\yr 2013
\vol 13
\issue 2(2)
\pages 92--95
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/isu420}
\crossref{https://doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/isu420
  • https://www.mathnet.ru/rus/isu/v13/i4/p92
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:338
    PDF полного текста:124
    Список литературы:35
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024