|
Информатика
Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска
А. А. Хомченкоa, К. Лукасb, С. В. Мироновc, С. П. Сидоровa a Кафедра математической экономики, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
b Брунельский университет, Лондон, Великобритания
c Кафедра технологий программирования, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Аннотация:
В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.
Ключевые слова:
смешанная целочисленная оптимизация, генетический алгоритм, оптимальное портфельное инвестирование.
Образец цитирования:
А. А. Хомченко, К. Лукас, С. В. Миронов, С. П. Сидоров, “Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 13:2(2) (2013), 92–95
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/isu420 https://www.mathnet.ru/rus/isu/v13/i4/p92
|
|