|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Информатика
Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования
А. А. Хомченкоa, Н. П. Гришинаb, К. Лукасc, С. П. Сидоровa a Кафедра математической экономики, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
b Институт рисков, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
c Брунельский университет, Лондон, Великобритания
Аннотация:
В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.
Ключевые слова:
эвристический поиск, оптимальное портфельное инвестирование, теория перспектив.
Образец цитирования:
А. А. Хомченко, Н. П. Гришина, К. Лукас, С. П. Сидоров, “Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования”, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 13:2(2) (2013), 88–91
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/isu419 https://www.mathnet.ru/rus/isu/v13/i4/p88
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 303 | PDF полного текста: | 116 | Список литературы: | 51 |
|