Numerical algorithm for self-consistent stationary level for multidimensional non-stationary time-series

В работе описывается алгоритм построения статистики, называемой согласованным уровнем стационарности, в случае многомерных нестационарных временных рядов. Практическая цель применения этой статистики – в построении индикатора разладки для нестационарных выборочных функций распределения. Отличие от классической задачи, сводящейся фактически к тесту двух выборок на стационарность, состоит в том, что надо обнаружить переход из одного нестационарного режима в другой. Алгоритм тестируется на данных электроэнцефалограмм для распознавания приступа эпилепсии.