|
Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2014, 096, 15 стр.
(Mi ipmp1948)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках
А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров
Аннотация:
Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй — нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.
Ключевые слова:
нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности, фильтрация.
Образец цитирования:
А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 096, 15 с.
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ipmp1948 https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2014/p96
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 179 | PDF полного текста: | 103 | Список литературы: | 23 |
|