Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2014, 096, 15 стр. (Mi ipmp1948)  
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках

А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров
PDF полного текста (756 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй — нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.
Ключевые слова: нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности, фильтрация.
Тип публикации: Препринт
Образец цитирования: А. Д. Босов, Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров, “О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 096, 15 с.
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BosOrlFed14}
\by А.~Д.~Босов, Ю.~Н.~Орлов, С.~Л.~Федоров
\paper О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках
\jour Препринты ИПМ им.~М.~В.~Келдыша
\yr 2014
\papernumber 096
\totalpages 15
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ipmp1948}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ipmp1948
  • https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2014/p96
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:199
    PDF полного текста:110
    Список литературы:29
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024