|
Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 1997, 035
(Mi ipmp1423)
|
|
|
|
Можно ли обрабатывать временной ряд как детерминированный? Корреляционный интеграл в роли критерия
Ю. Куртс, А. Б. Потапов
Аннотация:
В работе предлагается тест для выбора методики обработки временных рядов. Он основан на нормированном наклоне корреляционного интеграла $\phi$($\epsilon$,m)=m<sup>-1</sup><i>d</i>(lnC($\epsilon$))/<i>d</i>ln$\epsilon$, где m - размерность вложения. Показано, что когда не стремится к нулю с ростом m на интервале масштабов, разрешаемых реконструкцией, то применение динамических методов анализа сталкивается с серьезными препятствиями, даже если данные порождены детерминированной динамической системой. В последнем случае это означает, что длина временного ряда не позволяет разрешить малые масштабы, а на больших масштабах реконструкция методом запаздываний (или Такенса) при любом m смешивает истинных и ложных соседей большинства точек. Это ограничивает применение динамических методов, таких как расчет ляпуновских показателей и предсказание временных рядов.
Образец цитирования:
Ю. Куртс, А. Б. Потапов, “Можно ли обрабатывать временной ряд как детерминированный? Корреляционный интеграл в роли критерия”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 1997, 035
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ipmp1423 https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y1997/p35
|
|