|
Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2001, 059
(Mi ipmp1111)
|
|
|
|
Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов
А. С. Шведов
Аннотация:
В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов, как ставятся начальные и граничные условия, какие разностные схемы используются. Представлены результаты расчетов, при проведении которых применяются как традиционные для данной области методы, так и некоторые новые подходы.
Образец цитирования:
А. С. Шведов, “Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2001, 059
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ipmp1111 https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2001/p59
|
|