Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2013, 011, 16 стр. (Mi ipmp11)  
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда

Д. С. Кириллов, О. В. Короб, Н. А. Митин, Ю. Н. Орлов, Р. В. Плешаков
PDF полного текста (403 kB) Список цитирования (5)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в пределах точности, с которой определены соответствующие эмпирические вероятности, и близки к нормальным распределениям.
Ключевые слова: показатель Херста, маркированный случайный процесс, стационарные распределения.
Тип публикации: Препринт
Образец цитирования: Д. С. Кириллов, О. В. Короб, Н. А. Митин, Ю. Н. Орлов, Р. В. Плешаков, “Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2013, 011, 16 с.
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KirKorMit13}
\by Д.~С.~Кириллов, О.~В.~Короб, Н.~А.~Митин, Ю.~Н.~Орлов, Р.~В.~Плешаков
\paper Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда
\jour Препринты ИПМ им.~М.~В.~Келдыша
\yr 2013
\papernumber 011
\totalpages 16
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ipmp11}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ipmp11
  • https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2013/p11
    • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:327
    PDF полного текста:187
    Список литературы:54
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024