|
Известия Академии наук СССР. Серия математическая, 1972, том 36, выпуск 4, страницы 847–889
(Mi im2337)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 19 статьях)
Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской
Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев
Аннотация:
В работе даются необходимые и достаточные условия абсолютной непрерывности и эквивалентности ($\mu_\xi\ll\mu_\omega$, $\mu_\omega\ll\mu_\xi$, $\mu_\xi\sim\mu_\omega$) винеровской меры $\mu_\omega$ и меры $\mu_\xi$, отвечающей процессу $\xi$ диффузионного типа с дифференциалом $d\xi_t=a_t(\xi)\,dt+d\omega_t$.
Находятся плотности (производные Радона–Никодима) одной меры по другой. Исследуются вопросы абсолютной непрерывности и эквивалентности мер $\mu_\xi$ и $\mu_\omega$ для случая, когда процесс $\xi$ является процессом Ито. Приводятся условия, при которых процесс Ито является процессом диффузионного типа. Показано, что (с точностью до эквивалентности) всякий процесс $\xi$, для которого $\mu_\xi\sim\mu_\omega$, есть процесс диффузионного типа.
Поступило в редакцию: 17.09.1971
Образец цитирования:
Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972), 847–889; Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/im2337 https://www.mathnet.ru/rus/im/v36/i4/p847
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 679 | PDF русской версии: | 163 | PDF английской версии: | 15 | Список литературы: | 66 | Первая страница: | 3 |
|