Последовательное различение гипотез с управлением наблюдениями

Рассматривается задача последовательного различения $N$ гипотез $\{\theta_i\}$ с помощью семейства мер $\mathscr F=\{F_\alpha\}$, $\alpha\in\mathfrak A$, заданных на измеримом пространстве $(X,\mathscr B)$. Для наблюдения в очередной момент времени каждой гипотезе $\theta_i$ ставится в соответствие одна из мер семейства $\mathscr F$, причем разрешается использовать результаты предыдущих наблюдений.
При заданной вероятности ошибки принятия решения $\mathbf P_e=\mathbf P(\hat\theta\ne\theta_\text{ист})$ исследуется минимально возможное среднее число наблюдений $\mathbf E\tau$ (в байесовской или минимаксной постановке). Для достаточно широкого класса случаев получены асимптотически ($\mathbf P_e\to0$, $N\to\infty$) оптимальные результаты.
Библиография: 12 названий.