Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Изв. ИМИ УдГУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета, 2022, том 59, страницы 25–40
DOI: https://doi.org/10.35634/2226-3594-2022-59-03
(Mi iimi426)
 

МАТЕМАТИКА

Принцип Сэвиджа и учет исхода в однокритериальной нелинейной задаче при неопределенности

В. И. Жуковскийa, Л. В. Жуковскаяb, С. П. Самсоновa, Л. В. Смирноваc

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1
b Центральный экономико-математический институт РАН, 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 47
c Государственный гуманитарно-технологический университет, 142611, Россия, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22
Список литературы:
Аннотация: В середине прошлого века американский математик и статистик, профессор Мичиганского университета Леонард Сэвидж (1917–1971) и знаменитый швейцарский экономист, профессор университета в Цюрихе Юрг Ниханс (1919–2007) независимо друг от друга предложили подход к выбору решения в однокритериальной задаче при неопределенности (ОЗН), названный принципом минимаксного сожаления. Этот принцип, наряду с Вальдовским принципом гарантированного результата (максимина), играет важнейшую роль в принятии гарантированного по неопределенности решения в ОЗН. Главную роль в принципе минимаксного сожаления выполняет функция сожаления, которая как раз и определяет риск по Нихансу–Сэвиджу в ОЗН. Такой риск получил широкое распространение в практических задачах управления в последние годы. В настоящей статье предлагается один из возможных подходов к нахождению решения в ОЗН с позиции лица, принимающего решение (ЛПР), который одновременно пытается увеличить выигрыш (исход) и уменьшить риск (т. е. «убить двух птиц одним камнем при одном броске»). В качестве приложения найден явный вид такого решения для линейно–квадратичного варианта ОЗН достаточно общего вида.
Ключевые слова: исход, риск, неопределенность, оптимальность по Парето, принцип Вальда, принцип Сэвиджа.
Поступила в редакцию: 10.02.2022
Принята в печать: 01.05.2022
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.577.1
MSC: 90C47
Образец цитирования: В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, С. П. Самсонов, Л. В. Смирнова, “Принцип Сэвиджа и учет исхода в однокритериальной нелинейной задаче при неопределенности”, Изв. ИМИ УдГУ, 59 (2022), 25–40
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhuZhuSam22}
\by В.~И.~Жуковский, Л.~В.~Жуковская, С.~П.~Самсонов, Л.~В.~Смирнова
\paper Принцип Сэвиджа и учет исхода в однокритериальной нелинейной задаче при неопределенности
\jour Изв. ИМИ УдГУ
\yr 2022
\vol 59
\pages 25--40
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/iimi426}
\crossref{https://doi.org/10.35634/2226-3594-2022-59-03}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4484568}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/iimi426
  • https://www.mathnet.ru/rus/iimi/v59/p25
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета
     
      Обратная связь:
    math-net2024_12@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024