|
Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета, 2004, выпуск 2(30), страницы 53–64
(Mi iimi241)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Риски и исходы в одной многокритериальной динамической задаче
В. И. Жуковскийa, К. С. Сорокинb a Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, г. Москва
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация:
Вводится новое понятие гарантированного решения с учетом исходов и рисков на основе обобщения принципа Севиджа и векторного оптимума. Получен явный вид такого решения для многокритериальных динамических линейно-квадратичных задач при неопределенности.
Ключевые слова:
риски, критерии, стратегии, оптимум по Парето.
Образец цитирования:
В. И. Жуковский, К. С. Сорокин, “Риски и исходы в одной многокритериальной динамической задаче”, Изв. ИМИ УдГУ, 2004, № 2(30), 53–64
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/iimi241 https://www.mathnet.ru/rus/iimi/y2004/i2/p53
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 206 | PDF полного текста: | 72 | Список литературы: | 50 |
|